Analista de Estratégias de Renda Variável Sênior

A área de Renda Variável da Gestão de Recursos de Terceiros é responsável pela gestão de fundos e carteiras com exposição ao mercado acionário, utilizando pesquisa quantitativa, modelagem estatística e soluções computacionais aplicadas ao processo de investimento.

Nossa gestão é baseada na identificação sistemática de fatores de risco e retorno, utilizando métodos econométricos, técnicas de aprendizado de máquina, modelagem estocástica e infraestrutura de engenharia de dados para construção, validação e monitoramento de modelos proprietários.

Realizamos a gestão de fundos de ações, carteiras administradas, fundos multimercados com exposição em renda variável e fundos de fundos (FoFs), incluindo a seleção, avaliação e acompanhamento de gestores terceirizados, com foco na relação entre risco, retorno e diversificação.

Atividades:

• Desenvolver e manter modelos quantitativos para seleção de ações, alocação de ativos e construção de portfólios.
• Pesquisar, implementar e validar fatores de investimento, avaliando robustez estatística e significância econômica.
• Desenvolver metodologias proprietárias para previsão de retornos, risco, volatilidade e correlação entre ativos.
• Construir e manter pipelines de engenharia de dados para coleta, tratamento, integração e validação de bases financeiras e de mercado.
• Desenvolver rotinas e bibliotecas em R e Python para automação de pesquisas, backtesting, otimização e monitoramento de estratégias.
• Realizar backtests e simulações para avaliação de desempenho, estabilidade e sensibilidade das estratégias de investimento.
• Implementar modelos de otimização de carteiras considerando liquidez, concentração, turnover, tracking error e limites regulatórios.
• Calcular e monitorar métricas de desempenho e risco das estratégias e portfólios.
• Elaborar relatórios técnicos, dashboards e apresentações para suporte à tomada de decisão de investimentos.
• Selecionar, avaliar e monitorar gestores e fundos terceirizados no contexto de estratégias de Fund of Funds (FoFs).